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Contents
Buy:
book € 18,00
available in 10-15 days
series "Percorsi"
pp.
192
, Brossura,
978-88-15-28048-0
publication year
2019
Contents
MARCO ZUPPIROLI
Mercati finanziari delle commodity agricole
Introduzione
1. Caratteristiche generali delle
commodities
agricole
2. Le componenti del prezzo
3. Formazione del prezzo
4. Modalità di scambio delle
commodities
agricole: una classificazione dei contratti e dei mercati
5. Prospettive dei contratti
futures
e delle options sulle
commodities
agricole nell’UE
I. Contratti e mercati per le
commodities
agricole
1. Dai contratti a pronti ai
futures
2. Contratto
forward
3. Nascita dei
Commodity Futures Exchanges
II. Il
Commodity Futures Exchanges
1. Un mercato organizzato
2. Standardizzazione del contratto future
3. I frequentatori dell’
Exchange
:
brokers
e
floor traders
4.
Traders
5. Informazioni sulle transazioni
6. Le posizioni degli investitori
III. Meccanica del
futures market
1. Tipologie di ordini
2. Il processo di
price discovery
3. Meccanica del mercato
IV. La
basis
e le relazioni tra i prezzi
futures
1. Stagionalità e stoccaggio delle produzioni agricole
2. Relazione tra
futures
di scadenze successive:
normal
e
inverted market
3. Relazione tra
old crop
e
new crop futures
4. Relazione tra
future
e prezzi a pronti: la
basis
V.
Options
su
futures
1. Asimmetria del contratto
option
2. Meccanica dello scambio di
options
3. Determinanti del
premium
4. Il delta
5.
Option chain
6. Diagrammi di
profit/loss
VI.
Hedging
con i
futures
1. Il concetto di
hedging
2.
Short future hedge
3.
Long future hedge
4.
Hedging
selettivo: il caso dello stoccaggio
5. Rapporto di copertura ottimale
6. Copertura incrociata
7. Copertura dei margini di trasformazione
VII.
Hedging
con le
options
1. Protezione con le
options
2. Protezione con l’acquisto di una
put
(
long put hedge
)
3. Protezione con l’acquisto di una
call
(
long call hedge
)
4. Protezione con combinazioni di
options
VIII.
Hedging
con gli
swaps
su merci
1. Protezione con gli
swaps
2. Protezione contro la diminuzione del prezzo
3. Protezione contro l’aumento del prezzo
IX.
Hedging
di
commodities
agricole del mercato italiano
1. Serie storiche dei prezzi: volatilità e rischio di prezzo
2. Categorie di operatori e tipologie di copertura
3. Metodologia applicata per il calcolo del rapporto di copertura
4. I
farmer’s hedges
con
futures
5. Gli
short term hedges
con
futures
6.
Cross-hedging
con futures nel mercato italiano
7. Simulazione delle coperture: assunzioni di base
8. Strategie di copertura e categorie di costo
9. Risultati delle simulazioni
Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Indice delle tabelle e delle figure
See also