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book € 32,00

series "Strumenti"

pp. 424, Brossura, 978-88-15-10703-9
publication year 2005

GILBERTO CASTELLANI, MASSIMO DE FELICE, FRANCO MORICONI

Prefazione

Introduzione al secondo volume

Parte prima: Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza

1. La logica della scelta tra alternative rischiose

2. La teoria dell'utilità attesa

3. I contratti di assicurazione e la teoria dell'utilità

Parte seconda: L'analisi media-varianza

4. Il mercato e le scelte di portafoglio

5. Le caratteristiche di secondo ordine del portafoglio

6. L'ottimizzazione media-varianza

7. La determinazione di medie e covarianze

8. Diversificazione e misure di rischio

Parte terza: Il Capital Asset Pricing Model

9. Considerazioni generali su aspettative e rischio nei mercati

10. Il Capm come modello di equilibrio

11. Il Capm come modello fattoriale

12. Questioni di misurazione e stima

13. Estensioni e applicazioni

Appendici. Richiami sulle distribuzioni di probabilità

A. Le funzioni di distribuzione

B. Indici sintetici di una distribuzione

C. Alcune distribuzioni di probabilità

Bibliografia

Indice analitico

Indice dei nomi